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            摩根士丹利警告:越来越危险了!更多仓位或被迫抛售

            2018-10-12 07:34:03 华尔街见闻 

              摩根士丹利机构股票部门主管Chris Metli发出警告,目前形势“正变得越来越危险”。研究显示,各基金重仓的股票同时也是美股市场中表现最差的股票,随着市场波动性增强,更多仓位或被迫开始抛售。

              近期美股连跌,各基金的日子也不好过。

              摩根士丹利机构股票部门主管Chris Metli发出警告,目前形势“正变得越来越危险”。

              周四,追踪美国大?#34892;?#20844;司股票的摩根士丹利美国动力(MSZZMOMO)指数几乎吐出年内全部涨幅。同?#20445;?STRONG>各大基金重仓的股票同时也是美股市场中表现最差的股票。

              Metli认为,目前形势危急的原因是,今年基金利润都回吐了,基金经理更可能采取降低风险的行动。

              研究显示,基金季度报告(13F filing)中的多头与罗素1000指数在过去?#34903;?#20869;的负相关程度和7月底的水平类似;而过去三个月内(即包括7月在内),两者的负相关值达到2016年2月以来最大(如下图所示)。

            Metli指出,目前看来,风险是轮动式的,标普500指数横截面?#25214;?#20998;散数据与历史平均水平持平。由于某个板块内的多支股票常被集中交易,?#25214;?#20998;散尚处于板块水平,意味着风险大部分集中在板块内部。

              Metli指出,目前看来,风险是轮动式的,标普500指数横截面?#25214;?#20998;散数据与历史平均水平持平。由于某个板块内的多支股票常被集中交易,?#25214;?#20998;散尚处于板块水平,意味着风险大部分集中在板块内部。

            但是考虑到市场内,很多重仓的股票同时属于多个指数,比如科技类股往往同时也是最大型板块股票,风险往往会扩散到指数一级。

              但是考虑到市场内,很多重仓的股票同时属于多个指数,比如科技类股往往同时也是最大型板块股票,风险往往会扩散到指数一级。

              大摩预计,接下去?#21215;?#22825;,一些与市场波动性挂?#36710;?#24180;金还将发生?#20302;?#24615;的抛售,规模可达到100至150亿美元。随着相关性?#21215;?#24378;,这些操作将可能把市场波动性由板块范围传播到指数范围。

            摩根士丹利警告:越来越危险了!更多仓位或被迫抛售
            (责任编辑:马金露 HF120)
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